Fx Optionen Schulung

Dubai Training 8211 Power Workshops Was sind Power Workshops Power Workshops sind ein hochintensiver Workshop für Fortgeschrittene und Fortgeschrittene mit begrenzter Zeitverfügbarkeit. Sie packen einen Tag und eine Hälfte der Trainingsinhalte an einem Tag. Die bewährte Pädagogik wurde über fünfzehn Jahre entwickelt, indem sie in Banken und Treasury-Kunden in den USA, Fernost und Mittlerer Osten Risiko-, Treasury - und Finanzsimulationstrainings anbieten. Der proprietäre Ansatz bricht die Ausbildung in drei x zwei Stunden Sitzungen. Die ersten zwei Stunden setzen den Kontext und brechen die Domänensprache und Terminologiebarriere. Die nächsten zwei Trainings konzentrieren sich auf die Hände auf Modellbauübungen. Das Publikum ist auf neun Teilnehmer pro Sitzung beschränkt, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer individuelle Aufmerksamkeit und genügend Zeit mit dem Trainer erhält. Alle Modelle, die in der Klasse gebaut werden, werden mit Teilnehmern zusammen mit Referenzmaterialien, Studienführern und Online-Review-Kursen geteilt. Das Curriculum stammt direkt aus unserer Treasury - und Risikoberatungspraxis, wo wir Kunden mit Bewertungsmeinungen und Buchhaltungsinformationen sowohl für marktgebundene als auch für illiquide Wertpapiere unterstützen. Power-Workshops sind gezielt über ein gewisses Maß an Kompetenz und Komfort mit den Themen in Frage und beginnen in der Regel auf einem höheren Niveau als unsere traditionellen Angebote. Sie dienen als Kurz-, Hochgeschwindigkeits-Crash-Kurse im Modellbau, Validierung und Anwendungen für Publikum, die ein tieferes, praktisches Verständnis des Themas benötigen. Wenn Sie Fragen über die Förderfähigkeit und den Hintergrund haben, schreiben Sie uns bitte eine Notiz. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Training Testimonials A 8211 Pricing FX Optionen mit Monte Carlo Simulationen Pricing Exotische Optionen mit Monte Carlo Simulation in Excel Können Sie schnell ein Term Sheet oder Audit Annahmen mit Desktop-Modellen auf einem lokalen Spread Sheet validieren. Wenn Sie mit derivativen Produkten umgehen, ist die Validierung von Optionspreisen immer eine Herausforderung. Unsere Hände auf Modellierung Kurs beginnt mit Gebäude Simulatoren für Devisenkurse und Rohstoffe mit Monte Carlo Simulation. Angefangen mit den einfachsten Derivatverträgen gehen wir auf exotische Produkte wie Binärdateien, plötzlichen Tod und doppelte Touch-Optionen. Wir fügen Partizipationen hinzu, Asiaten und komplexere Strukturen, die dem Mittleren Osten gemeinsam sind. Wir führen mehrere Konvergenz - und Marktkalibrierungstechniken ein, die den Preisprozess beschleunigen. Wir schließen den Tag, indem wir uns einen Blick auf das Bauen von Volatilitätsflächen und die Erforschung von Ideen für die Einbindung in unsere Preis-Engine. Beispielinhalt aus früheren Beiträgen auf FX Optionspreise. B 8211 Advance Asset Liability und Liquidity Management Haftungsallokation Strategie für steigende Zinssätze 8211 ALM Analyse und Strategie Es gibt zwei Kernziele, die im Rahmen eines Asset Liability Workshops angesprochen werden müssen. Verständnis des Modellbauwerks und Erstellung von Bewerbungen für anwendbare Einsichten. Diese kundenspezifische Ausbildung zielt darauf ab, beide zu adressieren. Der sechsstündige Crashkurs in ALM prüft das klassische Board-ALM-Deck, indem er zunächst die Konzepte von Preis-, Reife-, Tarif - und Liquiditätslücken überprüft. Wir gehen durch, indem wir tiefer in das Nettozinsertrag mit dem Risiko, den Marktwert des Eigenkapitals (MVE und EVE), das Ertragsrisiko und den Marktwert bei Risikoberichten graben. Basel III-Maßnahmen für LCR und NSFR werden untersucht und in den ursprünglichen Rahmen aufgenommen. Wir schließen den Tag mit einer Echtzeit-Fallstudie, in der wir die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf Kern-ALM - und Liquiditäts-Fahrer untersuchen, die die Auswirkungen der sich ändernden Zinsaussichten auf Ertrags-, Liquiditäts-, Shareholder Value - und Credit Default-Engagements ausgleichen. Beispielinhalte aus früheren ALM-Kursen. C 8211 Treasury Risk. Von der PSR zur Credit Value Adjustment Eine Volatilitätsoberfläche in Excel Die Arbeit mit Pre Settlement Risk und Potential Future Exposure war schwierig, wir müssen uns jetzt mit Kredit - und Debitwertanpassungen zufrieden geben. Eine intensive eintägige Überprüfung der Positionsrisikogeschränkungen und des Kontrahentenrisikos (CCR). Dieser Kurs baut sich auf dem Fundament in der Preisgestaltung FX Optionen mit Monte Carlo Simulation natürlich, die auch eine Voraussetzung für den CVA-Kurs ist. Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen Risikometriken und Positionsrisikolimiten, einschließlich der Fahrer, die das Risikorisiko kontrollieren. Beginnend mit einem einfachen Value-at-Risk-Modell springen wir auf die Vorabsetzungsrisiko-Exposition (PSRE) und die potenzielle zukünftige Exposition (PFE). Im nächsten Schritt handelt es sich um Fair Value-Modelle für die Kreditwertanpassung und die Sollwertanpassung nach IFRS 13. Die Risikometallmodelle werden auf mehrere Anlageklassen einschließlich FX, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und gemeinsame Derivatkontrakte wie Versprechen (Forward) und Profitrate ausgedehnt Swaps (Zinsswaps). Eine Fallstudie zur Berechnung von CVA für Terminkontrakte und Zinsswaps dient der Erstellung, Dekodierung und Sezierung eines produktspezifischen CVA-Modells. Ort: Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Datum: 26., 27. und 28. Juli 2016. Format: Live, interaktiv, Ausbilder geführt. Session Break 08:30 08:45 Anmeldung 08:45 10:45 Session one 10:45 11:00 Teepause 11:00 13:00 Session 2 13:00 14:00 Mittag - und Gebetsausbruch 14:00 16:00 Session drei Anmeldung abgeschnitten 20. Juli 2016. Um Enttäuschung zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Zahlung vor dem 22. Juli 2016 eingegangen ist. Frühbucherrabatte und Registrierungen vergehen am 17. Juli 2016. Wegen der begrenzten Sitzplätze ist die Registrierung zuerst die erste Seite. Bitte beachten Sie, dass jeder Workshop nur maximal 9 Teilnehmer beherbergen kann. Laptops mit einer funktionalen Version von Excel Professional sind erforderlich. Workshop Pricing Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an: Jawwad Farid oder Uzma Salahuddin bei: Alchemy Technologies (Pvt.) Ltd. FinanceTrainingCourse Wer ist der Trainer Jawwad Ahmed Farid Jawwad Farid wurde gebaut, implementiert Risikomodelle und Back-Office-Systeme seit 1993. Mit Kunden auf vier Kontinenten zu arbeiten, hilft er Bankern, Vorstandsmitgliedern und Regulierungsbehörden einen marktrelevanten Ansatz für das Risikomanagement. Jawwad ist eine Fellow Society of Actuaries. (FSA), hält einen MBA von der Columbia Business School und ist ein Informatik-Absolvent von FAST NUCES. In den letzten vierundzwanzig Jahren arbeitete er als Berater und Berater in Nordamerika, Pakistan, Mittlerer Osten, Afrika, Fernost und Großbritannien. Zu den bisherigen Arbeitgebern und Kunden gehören Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Asian Development Bank, Pacific Life, State Life Insurance, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, First Gulf Bank, Wealth Management Services und InvestBank Jawwads Know-how gehören Investment Management, Produktentwicklung und Risikomodelle. Er hat mehrere Due Diligence Teams bei der Risikobewertung und Bewertung im Banken - und Versicherungssektor beraten, FX - und Rohstoff-Hedging-Tische, schriftliche Treasury - und Handelsplattformen eingerichtet, Fair Value-Modelle für illiquide Wertpapiere und Level 3-Bewertungen (FAS 157) veröffentlicht Lebensversicherungsfonds für Zuteilungs - und Angebotsmuster für 10, 20 und 30-jährige Anleihen, ALM-Mismatch - und Fixed-Income-Portfolio-Strategie. Jawwad hat auch mit der asiatischen Entwicklungsbank, den Wertpapier - und Bankenregulierungsbehörden bei der Beurteilung des Standes der Unternehmensanleihemärkte, der Bewertung von Bewertungsmeldungen über Cross Currency Swaps, Zinsswaps, Caps, Floatings, Partizipationsschuldverschreibungen und Eventualverbindlichkeiten für Exchange Guarantee Funds gearbeitet in der Region. Er ist der Autor von Option Greeks Primer und Models at Work. Beide veröffentlicht von Palgrave Macmillan. Als ergänzendes Fakultätsmitglied der SP Jain Global School of Management in Dubai und Singapur unterrichtet er den Kurs Risikomanagement und Derivative Pricing. Jawwad ist Direktor bei Sunoida Insights Pte. Limited, eine Risikotechnologie, Lösungen und Beratungspraxis, Teil der Sunoida Group, gegründet aus Singapur sowie der Gründer bei Alchemy Technologies und FinanceTrainingCourse. Verwandte Beiträge: Auslandsaustausch Optionen Schulung Auslandsaustausch Optionen Schulung Devisenoptionen - 2 Tage Derivatenkurs Dieser Foreign Exchange Options Kurs ist ein Zwischenstufenseminar, das einen umfassenden Überblick über die Optionen Landschaft bietet und die Delegierten aus dem Wesentlichen reichen Bis hin zu exotik Der 2-Tage-Programm behandelt die praktische Anwendung von Optionen sowie die Risiken des Risikomanagements gegenüber Banken in Bezug auf Optionsbücher. Profitieren Sie von umfangreichen Erfahrungen aus erster Hand mit computergestützten Simulationen, Strategieauswertungen, Grafiken, Analytik und Optionspreisen. Die Delegierten verlassen den Kurs mit: ein klares Verständnis der Konzepte und Praktiken von FX-Optionen, die sich mit Produkten auseinandersetzen können Von Vanille-Optionen bis Exotik die Fähigkeiten, um einen sofortigen Beitrag zur Verwaltung von Währungsrisiken mit FX-Optionen Darüber hinaus werden die Teilnehmer das Vertrauen entwickeln, um ein innovatives Konzept für den Umgang mit ihren eigenen oder ihren Kunden FX Risikomanagement Bedürfnisse zu entwickeln und anzuwenden. Eignung - Wer an diesem Foreign Exchange Options Kurs teilnehmen sollte, eignet sich für alle, die in FX oder Devisenverkauf und Handel tätig sind, oder diejenigen, die Kunden bei der Verwaltung ihres FX-Risikos beraten. In diesem Kurs ist eine gute Kenntnis der FX-Spot - und Forward-Märkte erforderlich. Outcome-Qualifikation etc. Forex-Kurse für Anfänger Investoren, die in die Welt der Devisen eintreten wollen, können sich frustriert und schnell nach unten spiralen, Geld schnell und Optimismus noch schneller verlieren. Investition in Forex - ob in Futures. Optionen oder Spot - bietet große Chance, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre als der Aktienmarkt. Sogar die erfolgreichsten Aktienhändler scheitern miserabel in Forex, indem sie die Märkte ähnlich behandeln. Die Aktienmärkte beinhalten die Übertragung des Eigentums, während der Devisenmarkt durch reine Spekulationen geführt wird. Aber es gibt Lösungen, um Investoren zu helfen, über die Lernkurve zu gelangen - Handelskurse. (Devisenhandel bietet weit mehr Flexibilität als andere Märkte, um zu lernen, wie man anfängt, schauen Sie sich unsere Forex Walkthrough an.) 1. Online-Kurse 2. Individuelle Schulungen Online-Kurse können mit Fernunterricht in einer College-Level-Klasse verglichen werden. Ein Instruktor bietet PowerPoint-Präsentationen, eBooks, Handelssimulationen und so weiter. Ein Trader wird durch die Anfänger, Fortgeschrittene und Fortgeschrittene, die die meisten Online-Kurse bieten zu bewegen. Für einen Händler mit begrenztem Devisenwissen kann ein solcher Kurs von unschätzbarem Wert sein. Diese Kurse können von 50 bis gut in die Hunderte von Dollar reichen. (Wenn Sie ein Anfänger sind, schauen Sie sich die Top 7 Fragen über Währung Trading Beantwortet für einen Überblick über grundlegende Konzepte.) Individuelle Ausbildung ist viel spezifischer, und es wird empfohlen, dass ein Händler grundlegende Forex-Training vor dem Eintritt. Ein zugewiesener Mentor, in der Regel ein erfolgreicher Trader, wird durch Strategie und Risikomanagement gehen. Aber verbringen Sie den Großteil der Zeit Lehre durch die Platzierung tatsächlichen Trades. Individuelle Schulungen laufen zwischen 1.000 und 10.000. Was gibt es zu suchen Egal welche Art von Training ein Trader auswählt, gibt es mehrere Dinge, die sie vor der Anmeldung prüfen sollten: Reputation des Kurses Eine einfache Google-Suche zeigt etwa 2 Millionen Ergebnisse für Forex Trading Kurse. Um die Suche zu verkleinern, konzentriere dich auf die Kurse mit soliden Reputationen. Es gibt viele Betrügereien, die riesige Renditen und sofortiges Geld versprechen (mehr dazu später). Glauben Sie nicht dem Hype. Ein solides Trainingsprogramm verspricht nichts als nützliche Informationen und bewährte Strategien. (Lesen Getting Started In Forex für mehr auf die Definition einer Strategie.) Die Reputation eines Kurses ist am besten durch das Gespräch mit anderen Händlern und die Teilnahme an Online-Foren gemessen. Je mehr Informationen Sie von Leuten sammeln können, die diese Kurse genommen haben, desto sicherer können Sie sein, dass Sie die richtige Wahl treffen werden. Zertifizierung Gute Handelskurse sind durch eine Aufsichtsbehörde oder ein Finanzinstitut zertifiziert. In den Vereinigten Staaten sind die beliebtesten Regulierungsbehörden, die sich über Forex Broker und zertifizieren Kurse sind: Jedoch hat jedes Land seine eigenen Regulierungsbehörden, und internationale Kurse können von verschiedenen Organisationen zertifiziert werden. Zeit - und Kosten-Trading-Kurse können ein solides Engagement erfordern (wenn es sich um ein individuelles Mentoring handelt) oder so flexibel wie Online-Podcast-Klassen (für Internet-basiertes Lernen). Bevor Sie einen Kurs wählen, prüfen Sie sorgfältig die Zeit - und Kostenverpflichtungen, da sie sehr unterschiedlich sind. Wenn Sie nicht mehrere tausend Dollar für ein-on-one-Training geplant haben, sind Sie wahrscheinlich besser dran, einen Online-Kurs zu nehmen. Allerdings, wenn Sie planen, Ihren Job zu beenden, um Vollzeit zu bezahlen, wäre es vorteilhaft, professionelle Beratung zu suchen - auch bei höheren Kosten. (Lesen Sie sich in ein Broker Trainingsprogramm für weitere Informationen über ein Broker.) Bleiben weg von Scams Machen Sie 400 Rückkehr an einem Tag. Garantierte Gewinne. Kein Weg zu verlieren Diese und andere Schlagworte verunreinigen das Internet und versprechen den perfekten Handelskurs zum Erfolg. Während diese Seiten verlockend sein können, sollten die anfänglichen Trader klar sein, denn jede Garantie in der Welt der Devisen ist ein Betrug. (Lesen Sie mehr über Day-Trading in Würdest du als Day Trader profitieren) Laut der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in einem Mai 2008 Release, sind Forex-Scams auf dem Vormarsch: Die CFTC hat Zeuge zunehmender Zahlen und eine wachsende Komplexität, Der finanziellen Investitionsmöglichkeiten in den letzten Jahren, einschließlich einer starken Anstieg der Fremdwährung (Forex) Trading Betrug. Das Commodity Futures Modernization Act von 2000 (CFMA) machte deutlich, dass der CFTC zuständig ist und die Befugnis hat, rechtliche Schritte zu unternehmen, um ein breites Sortiment von unregulierten Unternehmen, die Devisentermingeschäfte und Optionskontrakte an die breite Öffentlichkeit anbieten oder verkaufen, zu schließen. Um sicherzustellen, dass ein Trading-Kurs ist kein Betrug, lesen Sie seine Bedingungen und Bedingungen sorgfältig, bestimmen, ob es verspricht etwas unangemessen und doppelte Überprüfung seiner Zertifizierung für Echtheit. (Finden Sie heraus, wie Sie sich und Ihre Lieben von finanziellen Betrügern in Stop Scams in ihren Tracks und Vermeidung von Online Investment Scams zu schützen.) Andere Möglichkeiten zu lernen, wie zu handeln Während Trading Kurse bieten eine strukturierte Art und Weise zu lernen, Devisen, sie arent die einzige Option für einen Anfangshändler. Diejenigen, die talentierte Selbst-Lernenden sind, können kostenlose Online-Spiele nutzen, wie zB Handelsbücher. Freie Artikel, professionelle Strategien und fundamentale und technische Analysen. Auch wenn die Informationen frei sind, stellen Sie sicher, dass es aus einer glaubwürdigen Quelle ist, die keine Vorurteile hat, wie und wo Sie handeln. Dies kann ein schwieriger Weg zu lernen, da gute Informationen verstreut sind, aber für einen Händler, der auf einem knappen Budget beginnt, kann es sich lohnen, die Zeit investiert zu haben. Die Bottom Line Vor dem Sprung in die Haie, bekommen Handel Beratung in der hoch volatilen Forex-Markt sollte eine oberste Priorität. Erfolg in Aktien und Anleihen braucht nicht unbedingt Erfolg in der Währung. Trading Kurse - entweder durch individuelle Mentoring oder Online-Lernen - können einen Händler mit allen Werkzeugen für eine profitable Erfahrung bieten. (Für mehr zu diesem Thema, lesen Sie 8 Basic Forex Market Concepts und Forex: Waten in den Währungsmarkt.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote verwendet, um eine individual. FX Exotische Optionen FX Exotische Optionen FX Exotische Optionen - 3 Tage Kurs in London und Singapur zu messen Diese FX Exotic Options Schulung ist ein fortgeschrittenes Drei - Day-Programm, das Delegierte Verständnis von komplexen FX Exotics einschließlich Preisgestaltung, Hedging und ihre vielfältigen Anwendungen im Handel, Finanzrisikomanagement, Finanz-Engineering und strukturierte Produkte entwickelt. FX Exotik wird immer häufiger in den heutigen Kapitalmärkten. Ziel dieses Workshops ist es, ein solides Verständnis der aktuellen exotischen Währungsderivate zu entwickeln, die im internationalen Treasury Management eingesetzt werden. Dies gibt den Teilnehmern den mathematischen und praktischen Hintergrund, der notwendig ist, um mit allen Produkten auf dem Markt umzugehen. Gastredner: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, Barclays Capital. Eignung - Wer sollte an diesem FX Exotic Options Kurs teilnehmen, eignet sich für alle Personen, die neu bei FX Exotics sind und auch für diejenigen, die ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen müssen und erfahren, wie der gesamte FX Optionsmarkt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein Grundkurs über Optionen und Verständnis der FX Vanille Optionen Markt und FX Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch keine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX Optionen. Dieser Kurs richtet sich an Einzelpersonen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Quants Financial Engineers: Um zu lernen, wie die Produkte verwendet werden Trader: Um den technischen Hintergrund zu vertiefen Risikomanager: Um die Front-Office-Denkweise zu verstehen Structurers: Um mehr über die Preisgestaltung und Modelle Wissenschaftler: Um die praktischen Fragen zu verstehen Vertriebsmitarbeiter: Um den Überblick über Produktentwicklung und Lächeln Anpassungen zu erhalten Uwe Wystup (Kursleiter) Professor Uwe Wystup ist ein äußerst erfahrener Praktiker im Bereich der Devisenoptionen, ein hochrangiger akademischer und sehr engagierter Lehrer. Er hat zwanzig Jahre Erfahrung in der Finanzmärkte als Berater, Finanzingenieur, Trader und Structurer bei der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim, Commerzbank und MathFinance und ist auch Honorar Professor für quantitative Finanzierung an der Frankfurter School of Finance amp Management und Professor für Finanzoption Preismodellierung an der Universität Antwerpen. Prof Wystup ist bekannt für seine zahlreichen Publikationen zu FX Exotik und verwandten Themen: Sein 2002 Buch über Devisenrisiken ist zu einem Marktstandard geworden, inklusive einer Übersetzung in Mandarin. Sein zweites Buch über FX Optionen und strukturierte Produkte erschien im November 2006 als Teil der Wiley Finance Serie. Schulung Kursinhalt Bestandteile des Devisenrisikos: Forwards, Swaps und Vanilla Optionen FX Optionsmarkt: Wer macht was und warum Softwarelösungen: welcher Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Pricing und Hedging in der Black-Scholes-Modell Black-Scholes Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes eines Anrufs und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Wolga, Homogenität und Beziehungen zwischen Griechen Put-Call Parität, Put-Call-Symmetrie, ausländische inländische Symmetrie Zitatkonventionen in FX, ATM und Delta-Konventionen Termine: Handelstag, Prämienzahlungstag, Ausübungszeit, Abrechnungstag Abrechnung, Spreads, Deal Processing, Kontrahentenrisiko Exotische Features: Zahlungsaufschub, Kontingent Zahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und Bermudan-Ausübungsrechte, Abgrenzungen und Fixierungen Marktdaten: Zinssätze, Termingeschäfte, Swap-Punkte, Spreads Workshop: Sichern Sie sich mit Preissoftware und Marktanmerkungen Implizierte vs. historische Zitat in Bezug auf Deltas Volatilitäts-Kegel Volatilitäts-Smile: Term-Struktur, Schräglage, Rauschumkehr und Schmetterlinge Volatilitätsquellen Interpolation und Extrapolation über die Volatilität Lackoberfläche: SABR, Vanna-Volga, Reiswich-Wystup Vorwärtsvolatilität Workshop: Erstellen Sie Ihr eigenes Interpolationswerkzeug für Volatilitätslächeln, berechnen Sie Griechen in Bezug auf Deltas, Absicherung des Volatilitätsrisikos, Ableitung des Streiks aus dem Delta mit dem Lächeln Strukturierung mit Vanilla-Optionen Risikoumkehr und Teilnahme Vorwärts Spreads und Möwen Straddles, erwürgt, Schmetterlinge, Kondore Digitale Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Umsatzspanne einbeziehen. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie Delta und Vega Hedge. Diskutieren Sie Bid-Ask-Spread. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preise und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrier-Optionen: Einzel - und Doppel-, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Compound und Tranche Asiatische Optionen: Optionen auf der geometrischen, arithmetischen und harmonischen Mittelleistung Power, Lookback, Wähler, Paylater Workshop: Hedging ein Knock-out mit einer Risikoumkehr. Erstellen Sie Ihr eigenes semi-statisches Sicherungsinstrument, diskutieren Sie das Geheimhaltungsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Dual Währung und anderen FX-verknüpften Einlagen Strukturierte Forwards: Shark Forward, Bonus-Forward, Range-Reset vorwärts FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotische Spot und Forward Trades Workshop: Strukturieren von Übungen: Bauen von Bauwerken, Lösen von Nullkosten, Lächelnde Anpassung, Bid-Ask-Spreads Wie höhere Order-Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preisfindung Ansatz Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion des Modellrisikos und Alternativen: stochastische Volatilität Workshop: Preisgestaltung von Barrier-Optionen mit Lächeln Überblick über Marktmodelle Stochastische Volatilitätsmodelle Heston 93: Modelleigenschaften, Kalibrierungen, Preisgestaltung, Vor - und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile Stochastische lokale Volatilität Hybride Modelle Super-Replikation der Barriere Optionen: Mit Hilfe von Leverage Constraints und seiner ersten Ordnung Näherung - die Barriere Verschiebung. Mischen von Superreplikation und Vanna-Volga Zweite Generation Exotik, Preis - und Hedging-Probleme Das Stammbaum der Barriere und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum der Barriere und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen konstruiert: Vanille und One-Touch. Restrisiko und Einschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits von Standard Barrier - und Touch-Optionen Exotische Features in (Vanilla) Optionen: Zahlungsaufschub, Kontingentzahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und Bermudan-Ausübungsrechte, Cut-offs und Fixierungen Exotische Barriere - und Touch-Optionen Fader, Korridore, akkumulative Forwards, Target-Tilgungsanträge (TRFs) Forward Start Optionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihre eigenen kumulativen Vorwärts. Lächelnverstellung Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Hedging Produktübersicht mit Applikationen: Quanto-Optionen, Körbe, Spreads, Best-ofs, Außenbarrieren Korrelation: Implizierte Korrelationen, Korrelationsrisiken und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraeder Preisgestaltung im Black-Scholes-Modell: analytische, Binomialbäume und Monte Carlo Workshop: Pricing und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und Hedge Vega und Korrelationsrisiko Long Term FX Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Sprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-verknüpfte Anleihen, Langzeit-Vanille und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion über Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Dieser Kurs ist FTS-förderfähig und kann auch für 24 CPD-Stunden in Anspruch genommen werden. GARP-Verstärker CFA-Institutsmitglieder sind für 24 CECPD-Credits berechtigt. London Financial Studies kann diesen Kurs auch als Inhouse-Training für Ihr Finanzteam liefern. Inhouse-Schulungen sind oft die kostengünstigste Alternative zu offenen Kursen, mit denen Sie auch den Kursinhalt an Ihre internen Anforderungen anpassen können. FTS-förderfähig Dieses Programm ist für die Notierung im Programm des Finanzausbildungsprogramms (FTS) zugelassen und kann Anspruch auf FTS-Forderungen haben, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass dies in keiner Weise eine Bestätigung der Qualität des Trainingsanbieters und des Programms darstellt. Den Teilnehmern wird empfohlen, die Eignung des Programms und seine Relevanz für die Teilnehmeraktivitäten oder Berufsfelder zu beurteilen. Die FTS steht den förderungswürdigen Unternehmen zur Verfügung, wobei die Programmgebühren auf einer Höhe von 50 Förderungsprogrammen unter Berücksichtigung aller Förderkriterien erfüllt sind. FTS-Ansprüche dürfen nur für im FTS-Programmverzeichnis aufgelistete Programme mit dem angegebenen Gültigkeitszeitraum gemacht werden. Provider: London Financial Studies London Financial Studies sind Spezialisten für die Bereitstellung professioneller Entwicklung für Finanz-Profis mit Schwerpunkt auf Kapitalmärkte. LFS bietet Einzelpersonen, Teams und Unternehmen mit fachkundiger Lehre, die das theoretische Verständnis mit praktischen Erfahrungen verbindet und ihnen das Wissen vermittelt, Lesen Sie mehr und zeigen Sie alle Kurse mit Provider: London Financial Studies Informationen anfordern - Verpflichtung frei Erfahren Sie mehr über einen kostenlosen Rückruf zu diesem FX Exotic Options Kurs - füllen Sie einfach Ihre Daten aus: